Gestão de Risco Global, Basiléia II e Basiléia III
Capacitação
Em Madrid (Espanha)
* Preço indicativo
Montante original emEUR:
3.000 €
Descrição
-
Tipologia
Capacitação
-
Local
Madrid (Espanha)
-
Duração
5 Dias
Mostrar as metodologias participante a identificar, medir e gerenciar os diversos riscos financeiros e operacionais que as instituições financeiras estão expostas. Durante o curso mostra os requisitos regulatórios e de modelos para estimar o capital econômico para risco de crédito , mercado, operacional, comercial , taxa de juros e concentração. Preferidas foram adicionados risco de liquidez, ALM, os testes de estresse e alterações previsíveis na Basiléia III para tratar de crise financeira e económica. O último módulo é sobre os riscos de integração. Dirigido a: Este programa é destinado a diretores, gerentes, analistas e consultores de riscos financeiros. O conteúdo do curso é estatístico e matemático mas muito conveniente para uso imediato no trabalho. O aluno vai aprender não só a teoria , mas estudos de caso e exercícios práticos em SAS , R, Matlab e Excel. O participante receberá material impresso e um CD com os exercícios e apresentações.
Instalações
Localização
Início
Início
A ter em conta
O conteúdo do curso é estatístico e matemático mas muito conveniente para uso imediato no trabalho
Opiniões
Programa
Dia 1
Módulo 0: Gestão de Risco Global
• Situação atual crise financeira e
• Controle de Risco Global
• Governança Corporativa
Módulo 1 : Basileia II e III
• Introdução de Basileia II
• PILAR I :
• PILAR II
• PILAR III
• BASEL III
o Capital e Deduções
o Risco de contraparte
o Leverage Ratio
o Risco Sistémico
o Rácio de liquidez
Dia 1 e 2
Módulo 2 : Risco de Mercado e Negócios
• Risco de Mercado em Basileia II
o Novas revisões do Acordo de Basileia II em 2009, de risco de mercado
o IRC
• Risco de Mercado
o VaR da taxa de câmbio , taxa de juros , ações e commodities
o VaR Paramétrico : Normal e t-Student Novo
o VaR Simulação de Monte Carlo
o VaR Simulação Histórica
• Risco de Negocio
o Standard Approach
o Earning at Risk
Módulo 3: Risco de Liquidez ,
Risco de taxa de juros e
ALM
• Gestão de Ativos e Passivos
o ferramentas de simulação estocástica
• risco de taxa de juro
o Simulação de curvas de taxa de juro
o Estimativa Valor Econômico
o O capital econômico
• Risco de Liquidez: Funding Liquidity Risk
o Gap liquidez estática e dinâmica
o Rácios de liquidez
o Liquidity Coverage Ratio
- Net Stable Funding Ratio
- Cash Flow at Risk CFaR
o Liquidity at Risk LaR
o Stress Test e planos de contingência
• Risco de Liquidez: Market Liquidity Risk
o Liquidez VaR Bid-Ask
• Exercício 5: valor econômico estimado
• Exercício 6: Modelo de simulação das taxas de juro
• Exercício 7:Análise de Gap de liquidez
Dia 3
Módulo 4: Risco de Crédito I
• Scorecard y Rating
o Credit Scoring
o Construção de Rating
o Behavior Score e Recuperação Score
• Perda Esperada
o Probabilidade de default (PD)
o PIT PD / PD TTC
o calibração PD
o Perda dado o incumprimento (LGD)
o Downturn LGD
o Modelo de Regressão de LGD
o Exposição (EAD)
• Validação do modelo IRB :
o Backtesting
o Poder Discriminante
o Stability Test
• Stress Testing PD
o Modelo unifatorial
o Modelo multifatorial
• Forecasting en Risco de Crédito
o Análise avançada de Roll Rates
o Vintage Analysis
o Processos de Markov
o Matrizes de transiçãon
o Regressão de Poisson
Dia 4
Módulo 5: II Risco de Crédito
• Capital Econômico
o perda inesperada
o correlação de default : as empresas da carteira
o Correlação de default : Portfolio do Consumidor
o perda inesperada contributoria
• Modelos Capital Econômicos
o Modelo unifatorial
o CreditMetrics
o Credit Portfolio Views
o KMV
o CreditRisk +
o Modelo multifatorial
• Concentração de Risco : Definição Pykthin
• Derivativos de Crédito
• RAROC e Preços
• Stress Test
Dia 5
Módulo 6: Risco Operacional
• Definição de Risco Operacional
• Basileia II Risco Operacional
o Indicador Básico
o Standard Method
o Métodos Avançados
• Gestão de Risco Operacional
o Usando KRIS
o Controle de Risco Auto- Avaliação
o Mitigação
• Scenario Based Approach
• Loss Distribution Approach
o Distribuições de Severidad
o Distribuições de freqüência
o Simulação de Monte Carlo
o Loss Distribution Approach
o cópula Gaussiana e T-Student
o Extreme Value Theory em risco operacional
o Teste Modelo: KS, Anderson Darling , Praça Chi e Von Mises Cramer
o Estimação Bayesiana
o Modelo de Risco Operacional: Validação
o Agregação de perdas método recursivo Panjer
o Trasnformation Fast Fourier FFT e IFFT
Módulo 7: Integrada de Riscos e Gestão do Capital
• Princípios de agregação de Risco
• diversificação intra e inter- risco
• Gestão capital Econômico
• Planejamento de Capital ICAAP
• Stress Test
• RAROC e criação de valor
Gestão de Risco Global, Basiléia II e Basiléia III
* Preço indicativo
Montante original emEUR:
3.000 €