Gestão de Risco Global, Basiléia II e Basiléia III

Dia 1

Módulo 0: Gestão de Risco Global

• Situação atual crise financeira e

• Controle de Risco Global

• Governança Corporativa

Módulo 1 : Basileia II e III

• Introdução de Basileia II

• PILAR I :

• PILAR II

• PILAR III

• BASEL III

o Capital e Deduções

o Risco de contraparte

o Leverage Ratio

o Risco Sistémico

o Rácio de liquidez

Dia 1 e 2

Módulo 2 : Risco de Mercado e Negócios

• Risco de Mercado em Basileia II

o Novas revisões do Acordo de Basileia II em 2009, de risco de mercado

o IRC

• Risco de Mercado

o VaR da taxa de câmbio , taxa de juros , ações e commodities

o VaR Paramétrico : Normal e t-Student Novo

o VaR Simulação de Monte Carlo

o VaR Simulação Histórica

• Risco de Negocio

o Standard Approach

o Earning at Risk

Módulo 3: Risco de Liquidez ,

Risco de taxa de juros e

ALM

• Gestão de Ativos e Passivos

o ferramentas de simulação estocástica

• risco de taxa de juro

o Simulação de curvas de taxa de juro

o Estimativa Valor Econômico

o O capital econômico

• Risco de Liquidez: Funding Liquidity Risk

o Gap liquidez estática e dinâmica

o Rácios de liquidez

o Liquidity Coverage Ratio

- Net Stable Funding Ratio

- Cash Flow at Risk CFaR

o Liquidity at Risk LaR

o Stress Test e planos de contingência

• Risco de Liquidez: Market Liquidity Risk

o Liquidez VaR Bid-Ask

• Exercício 5: valor econômico estimado

• Exercício 6: Modelo de simulação das taxas de juro

• Exercício 7:Análise de Gap de liquidez

Dia 3

Módulo 4: Risco de Crédito I

• Scorecard y Rating

o Credit Scoring

o Construção de Rating

o Behavior Score e Recuperação Score

• Perda Esperada

o Probabilidade de default (PD)

o PIT PD / PD TTC

o calibração PD

o Perda dado o incumprimento (LGD)

o Downturn LGD

o Modelo de Regressão de LGD

o Exposição (EAD)

• Validação do modelo IRB :

o Backtesting

o Poder Discriminante

o Stability Test

• Stress Testing PD

o Modelo unifatorial

o Modelo multifatorial

• Forecasting en Risco de Crédito

o Análise avançada de Roll Rates

o Vintage Analysis

o Processos de Markov

o Matrizes de transiçãon

o Regressão de Poisson

Dia 4

Módulo 5: II Risco de Crédito

• Capital Econômico

o perda inesperada

o correlação de default : as empresas da carteira

o Correlação de default : Portfolio do Consumidor

o perda inesperada contributoria

• Modelos Capital Econômicos

o Modelo unifatorial

o CreditMetrics

o Credit Portfolio Views

o KMV

o CreditRisk +

o Modelo multifatorial

• Concentração de Risco : Definição Pykthin

• Derivativos de Crédito

• RAROC e Preços

• Stress Test

Dia 5

Módulo 6: Risco Operacional

• Definição de Risco Operacional

• Basileia II Risco Operacional

o Indicador Básico

o Standard Method

o Métodos Avançados

• Gestão de Risco Operacional

o Usando KRIS

o Controle de Risco Auto- Avaliação

o Mitigação

• Scenario Based Approach

• Loss Distribution Approach

o Distribuições de Severidad

o Distribuições de freqüência

o Simulação de Monte Carlo

o Loss Distribution Approach

o cópula Gaussiana e T-Student

o Extreme Value Theory em risco operacional

o Teste Modelo: KS, Anderson Darling , Praça Chi e Von Mises Cramer

o Estimação Bayesiana

o Modelo de Risco Operacional: Validação

o Agregação de perdas método recursivo Panjer

o Trasnformation Fast Fourier FFT e IFFT

Módulo 7: Integrada de Riscos e Gestão do Capital

• Princípios de agregação de Risco

• diversificação intra e inter- risco

• Gestão capital Econômico

• Planejamento de Capital ICAAP

• Stress Test

• RAROC e criação de valor